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Research on the application of machine learning in quantitative investment

  • 2018-03-29
  • 25.58MB
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机器学习在量化投资中的应用研究

《机器学习在量化投资中的应用研究书名》是国内少有的研究机器学习在量化投资中应用的专著。主要运用多层感知器神经网络、广义自回归神经网络、模糊神经网络与支持向量机对证券时间序列进行回归分析。特别是在支持向量机框架下构造了小波、流形小波与样条小波三种核函数,并在此基础上建立了股指收益与波动预测两类新的量化投资模型。与经典高斯核相比,具备多分辨分析特性的新模型能较好地捕捉曲线性状,各预测指标在模拟数据与真实数据上均占优,表明其具有良好的适用性与有效性。

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